Сравнение AGGS с UUP
AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - AGGS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Harbor, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. AGGS is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, AGGS returned 5.02% vs 7.20% for UUP. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. AGGS charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности AGGS и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%.
AGGS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам AGGS и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 0.43% | 7.40% | 4.56% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 6.21% |
Correlation
The correlation between AGGS and UUP is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGS vs. UUP — Ранг доходности на риск
AGGS
UUP
Сравнение AGGS c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGS | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.98 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 5.43 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGS и UUP
Максимальная просадка AGGS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGS и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -22.19% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.65% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.82% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -8.87% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.33% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGS и UUP
Текущая волатильность для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) составляет 1.00%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что AGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.39% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 6.03% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.22% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.90% | -2.28% |
Сравнение комиссий AGGS и UUP
AGGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGS и UUP
Дивидендная доходность AGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 5.19% | 5.43% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AGGS and UUP have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.59%) compared to AGGS (1.00%). In terms of maximum drawdown, AGGS dropped -4.66% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, UUP leads with 7.20% vs 5.02% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UUP has performed better with a 7.20% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
AGGS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.27% for UUP.
AGGS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for AGGS and 0.75% for UUP.
AGGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGS и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор