PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGS с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGGS и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.


AGGS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGS и IMTB


2026 (YTD)20252024
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF
0.42%7.40%4.20%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
0.14%8.88%4.46%

Correlation

The correlation between AGGS and IMTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.90

The correlation between AGGS and IMTB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Disciplined Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

AGGS vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGS
Ранг доходности на риск AGGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGS c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGSIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.99

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

6.13

-0.59

AGGS vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGS и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGSIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.36

+0.88

Просадки

Сравнение просадок AGGS и IMTB

Максимальная просадка AGGS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGS и IMTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGSIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-18.15%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.86%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.13%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGS и IMTB

Текущая волатильность для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что AGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGSIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.46%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.05%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.28%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.18%

-0.51%

Сравнение комиссий AGGS и IMTB

AGGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGS и IMTB

Дивидендная доходность AGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IMTB в 4.52%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF
5.20%5.43%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Часто задаваемые вопросы


AGGS and IMTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to AGGS (1.25%). In terms of maximum drawdown, AGGS dropped -4.66% vs IMTB's -18.15%.

On 1-year performance, IMTB leads with 5.66% vs 5.32% for AGGS. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMTB has performed better with a 5.66% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for AGGS.

AGGS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.52% for IMTB.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AGGS and 0.06% for IMTB.

IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGS и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор