PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGS с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGS с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, AGGS returned 5.32% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AGGS charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности AGGS и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

AGGS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGS и BNDI

2026 (YTD)20252024
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		0.42%7.40%4.20%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%4.21%

Correlation

The correlation between AGGS and BNDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.92

The correlation between AGGS and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGGS и BNDI

Секторы
AGGS
BNDI

Коммуникационные услуги

20.5%
11.2%

Недвижимость

12.7%
1.9%

Технологии

12.3%
35.6%

Финансовые услуги

7.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.1%

Промышленность

2.7%
8.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Здравоохранение

1.1%
8.5%

Энергетика

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

AGGS
20.5%
BNDI
11.2%

Недвижимость

AGGS
12.7%
BNDI
1.9%

Технологии

AGGS
12.3%
BNDI
35.6%

Финансовые услуги

AGGS
7.6%
BNDI
11.8%

Потребительский циклический сектор

AGGS
2.9%
BNDI
10.1%

Промышленность

AGGS
2.7%
BNDI
8.3%

Коммунальные услуги

AGGS
2.1%
BNDI
2.4%

Потребительский защитный сектор

AGGS
1.8%
BNDI
4.9%

Здравоохранение

AGGS
1.1%
BNDI
8.5%

Энергетика

AGGS
0.7%
BNDI
3.5%

Сырьевые материалы

AGGS
0.2%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Disciplined Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGGS:
AGGS с DBEAGGS с DBOAGGS с MBSAGGS с UGAAGGS с GDIVAGGS с MAMBAGGS с HAPS
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

AGGS vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGS
Ранг доходности на риск AGGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGS c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGSBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.61

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.42

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

8.67

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGS vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGS и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGSBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.66

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AGGS и BNDI

Максимальная просадка AGGS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGS и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGSBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-6.98%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.75%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.67%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.71%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGS и BNDI

Текущая волатильность для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) составляет 1.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что AGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGSBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.17%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.19%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.19%

-1.52%

Сравнение комиссий AGGS и BNDI

AGGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGS и BNDI

Дивидендная доходность AGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		5.20%5.43%3.38%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%

Часто задаваемые вопросы

AGGS and BNDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to AGGS (1.25%). In terms of maximum drawdown, AGGS dropped -4.66% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.32% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.20% for AGGS.

They also come from different issuers: Harbor and Neos. Their fees differ too: 0.35% for AGGS and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGS и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор