Сравнение AGGH с IBHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ).
AGGH и IBHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и IBHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 3.25% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и IBHJ
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IBHJ в 0.35%.
Доходность на риск
AGGH vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
AGGH
IBHJ
Сравнение AGGH c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.18 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.60 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.87 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 10.32 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.18 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.50 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и IBHJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и IBHJ
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IBHJ в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и IBHJ
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -4.93% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -4.16% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.96% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.65% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.75% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и IBHJ
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.43% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 3.20% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 6.46% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.04% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.04% | +2.53% |