PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGGH и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и IBHJ


2026 (YTD)202520242023
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.04%8.23%1.97%3.25%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
-0.07%9.28%7.32%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.


AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Сравнение комиссий AGGH и IBHJ

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IBHJ в 0.35%.


Доходность на риск

AGGH vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHIBHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.18

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.60

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.87

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

10.32

-8.80

AGGH vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IBHJ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.50

-1.23

Корреляция

Корреляция между AGGH и IBHJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и IBHJ

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IBHJ в 6.75%


TTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и IBHJ

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBHJ.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGHIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-4.93%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-4.16%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.96%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.65%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.75%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и IBHJ

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGHIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.43%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.20%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

6.46%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

6.04%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

6.04%

+2.53%