PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGGH и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью 1.78%.


AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
10 лет*

IBHJ

1 день
0.27%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и IBHJ


2026 (YTD)202520242023
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.73%8.23%1.97%3.25%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
1.78%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between AGGH and IBHJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

AGGH vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.04

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.69

-6.11

AGGH vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IBHJ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.83

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.54

-1.27

Просадки

Сравнение просадок AGGH и IBHJ

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBHJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGHIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-4.93%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.46%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.12%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.62%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и IBHJ

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGHIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.21%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

4.08%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

5.94%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

5.94%

+2.51%

Сравнение комиссий AGGH и IBHJ

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IBHJ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и IBHJ

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IBHJ в 6.66%


ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.66%6.64%6.87%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGGH and IBHJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to IBHJ (1.08%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs IBHJ's -4.93%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs 7.44% for IBHJ. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, IBHJ has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.66% for IBHJ.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while IBHJ is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.35% for IBHJ.

IBHJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор