PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGG.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGG.L с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

GAGG.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAGG.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGG.L и AGGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%2.75%4.95%-1.17%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		1.00%0.36%0.28%0.01%-5.93%-4.42%6.16%2.79%4.14%-0.74%
Разные валюты инструментов

GAGG.L торгуется в GBp, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью 1.00%.

GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
2.13%
3 года*
0.30%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с GAGG.L:
GAGG.L с AGGHGAGG.L с SGLO.LGAGG.L с FGOV.LGAGG.L с AGGU.LGAGG.L с GLAB.LGAGG.L с PRIG.LGAGG.L с XGSI.L
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий GAGG.L и AGGG.L

GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Доходность на риск

GAGG.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGG.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGG.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.53

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.62

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.19

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGG.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGG.L на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGG.L равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGG.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGG.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между GAGG.L и AGGG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGG.L и AGGG.L

GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GAGG.L и AGGG.L

Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, примерно равная максимальной просадке AGGG.L в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGG.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-25.91%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-3.48%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-24.24%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-11.32%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.50%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.08%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGG.L и AGGG.L

Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGG.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.57%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

4.53%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

6.32%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

7.72%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

8.37%

-1.15%