Сравнение GAGG.L с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
GAGG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAGG.L и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.40% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 4.95% | -1.43% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.41% | -2.74% | 5.26% | 1.37% | -1.01% | -0.88% | 2.06% | 4.04% | 7.58% | -1.65% |
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.
GAGG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAGG.L и AGGU.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GAGG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
AGGU.L
Сравнение GAGG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GAGG.L и AGGU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и AGGU.L
Ни GAGG.L, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и AGGU.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -15.55% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.25% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -15.20% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -1.26% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -3.95% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.71% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и AGGU.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.63% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 4.97% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 7.28% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 8.71% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.09% | -1.87% |