PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAGG.L с PRIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAGG.L и PRIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGG.L и PRIG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%6.02%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
0.11%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью 0.11%.


GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*

PRIG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.06%
1 год
0.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий GAGG.L и PRIG.L

GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GAGG.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGG.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAGG.LPRIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.02

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.07

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.08

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

0.13

+0.61

GAGG.L vs. PRIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGG.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PRIG.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGG.L и PRIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAGG.LPRIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.11

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAGG.L и PRIG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGG.L и PRIG.L

GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.


TTM2025202420232022202120202019
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)
2.96%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GAGG.L и PRIG.L

Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и PRIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GAGG.LPRIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-26.02%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-5.10%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-17.03%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-23.09%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-16.24%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.98%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGG.L и PRIG.L

Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.48%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAGG.LPRIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.69%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.40%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

7.18%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

7.82%

-0.60%