PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAGG.L с SGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAGG.L и SGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGG.L и SGLO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%2.75%4.95%-1.16%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.76%0.31%-1.33%-1.35%-7.72%-5.44%5.97%2.82%5.56%-1.75%
Разные валюты инструментов

GAGG.L торгуется в GBp, в то время как SGLO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAGG.L показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SGLO.L с доходностью 0.76%.


GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*

SGLO.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.73%
1 год
0.61%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index Barclays Global Agg 500M

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий GAGG.L и SGLO.L

GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GAGG.L vs. SGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SGLO.L
Ранг доходности на риск SGLO.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLO.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLO.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLO.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGG.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAGG.LSGLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.12

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

0.21

+0.54

GAGG.L vs. SGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGG.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SGLO.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGG.L и SGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAGG.LSGLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Корреляция

Корреляция между GAGG.L и SGLO.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGG.L и SGLO.L

GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.10%3.86%3.15%1.87%0.95%0.85%1.35%1.60%1.37%1.26%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GAGG.L и SGLO.L

Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки SGLO.L в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и SGLO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GAGG.LSGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-25.55%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-5.13%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-16.48%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-21.62%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.96%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.96%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGG.L и SGLO.L

Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAGG.LSGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.61%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.93%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.73%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

7.51%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

8.85%

-1.63%