Сравнение AGGH с EIMI.L
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. AGGH is actively managed, while EIMI.L is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 21.64%/yr for EIMI.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 22.83%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам AGGH и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.83% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -18.52% |
Correlation
The correlation between AGGH and EIMI.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between AGGH and EIMI.L shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
AGGH
EIMI.L
Сравнение AGGH c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.40 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 11.76 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и EIMI.L
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -38.73% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -12.66% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -17.44% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.75% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -13.99% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.66% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и EIMI.L
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 8.37% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 17.62% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 19.94% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 18.46% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 19.20% | -10.76% |
Сравнение комиссий AGGH и EIMI.L
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и EIMI.L
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and EIMI.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор