Сравнение AGG с TBLL
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGG returned 0.06%/yr vs 3.38%/yr for TBLL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности AGG и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 1.55%.
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.07% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.55% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AGG and TBLL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. TBLL — Ранг доходности на риск
AGG
TBLL
Сравнение AGG c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -216.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 102.67 | -101.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 415.79 | -414.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3,524.23 | -3,519.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и TBLL
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -0.63% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.01% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -0.36% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -0.36% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.14% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.00% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и TBLL
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.04% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.12% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 0.19% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 0.45% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.56% | +4.85% |
Сравнение комиссий AGG и TBLL
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и TBLL
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and TBLL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs TBLL's -0.63%.
On 5-year performance, TBLL leads with 3.38% vs 0.06% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.38% return vs 0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TBLL.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.81% for TBLL.
AGG is categorized as Total Bond Market, while TBLL is Ultrashort Bond. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор