PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGFY с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGFY и DIS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGFY и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-47.67%
AGFY
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGFY:

1.17

DIS:

-1.07

Коэф-т Сортино

AGFY:

3.09

DIS:

-1.38

Коэф-т Омега

AGFY:

1.37

DIS:

0.81

Коэф-т Кальмара

AGFY:

2.19

DIS:

-0.47

Коэф-т Мартина

AGFY:

4.69

DIS:

-1.76

Индекс Язвы

AGFY:

46.76%

DIS:

15.33%

Дневная вол-ть

AGFY:

187.29%

DIS:

25.29%

Макс. просадка

AGFY:

-100.00%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

AGFY:

-99.98%

DIS:

-55.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGFY:

$59.29M

DIS:

$160.60B

EPS

AGFY:

-$2.26

DIS:

$3.08

Общая выручка (12 мес.)

AGFY:

$7.08M

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGFY:

$500.00K

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

AGFY:

-$30.35M

DIS:

$9.40B

Доходность по периодам

С начала года, AGFY показывает доходность -41.39%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -20.22%.


AGFY

С начала года

-41.39%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

401.18%

1 год

191.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIS

С начала года

-20.22%

1 месяц

-18.50%

6 месяцев

-4.70%

1 год

-24.66%

5 лет

-0.86%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGFY и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGFY c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGFY: 1.17
DIS: -1.07
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGFY: 3.09
DIS: -1.38
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGFY: 1.37
DIS: 0.81
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGFY: 2.19
DIS: -0.47
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGFY: 4.69
DIS: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGFY и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-1.07
AGFY
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и DIS

AGFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGFY
Agrify Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company
1.07%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AGFY и DIS

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-55.46%
AGFY
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и DIS

Agrify Corporation (AGFY) имеет более высокую волатильность в 38.58% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что AGFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.58%
12.16%
AGFY
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGFY и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agrify Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab