Сравнение AGFY с MSTU
AGFY (Agrify Corporation) is a stock, while MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Over the past year, AGFY returned -6.79% vs -94.94% for MSTU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGFY и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGFY показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -52.47%.
AGFY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -25.22%
- 5 лет*
- -76.29%
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGFY и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGFY Agrify Corporation | 15.79% | -26.39% | 688.84% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between AGFY and MSTU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGFY vs. MSTU — Ранг доходности на риск
AGFY
MSTU
Сравнение AGFY c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGFY | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.98 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.26 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGFY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.69 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGFY и MSTU
Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGFY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.58% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.06% | -96.58% | +27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -98.46% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.46% | -72.00% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.62% | 75.41% | -32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGFY и MSTU
Текущая волатильность для Agrify Corporation (AGFY) составляет 23.54%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что AGFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGFY | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.54% | 39.21% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.98% | 111.33% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.61% | 138.43% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.31% | 168.89% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.18% | 168.89% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGFY и MSTU
Ни AGFY, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGFY and MSTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to AGFY (23.54%). In terms of maximum drawdown, AGFY dropped -100.00% vs MSTU's -98.58%.
AGFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGFY и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор