PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGFY с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGFY и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGFY показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -52.47%.


AGFY

1 день
0.37%
1 месяц
-10.54%
С начала года
15.79%
6 месяцев
26.01%
1 год
-6.79%
3 года*
-25.22%
5 лет*
-76.29%
10 лет*

MSTU

1 день
3.95%
1 месяц
-55.32%
С начала года
-52.47%
6 месяцев
-69.89%
1 год
-94.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGFY и MSTU


2026 (YTD)20252024
AGFY
Agrify Corporation
15.79%-26.39%688.84%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-52.47%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between AGFY and MSTU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agrify Corporation

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с AGFY:
AGFY с DIS

Доходность на риск

AGFY vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGFY
Ранг доходности на риск AGFY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY: 3838
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGFY c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGFYMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.78

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.26

+1.10

AGFY vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGFY и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGFYMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.69

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AGFY и MSTU

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGFYMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.58%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.06%

-96.58%

+27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-98.46%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.46%

-72.00%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.62%

75.41%

-32.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и MSTU

Текущая волатильность для Agrify Corporation (AGFY) составляет 23.54%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что AGFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGFYMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.54%

39.21%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.98%

111.33%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.61%

138.43%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.31%

168.89%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.18%

168.89%

-4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и MSTU

Ни AGFY, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AGFY and MSTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.21%) compared to AGFY (23.54%). In terms of maximum drawdown, AGFY dropped -100.00% vs MSTU's -98.58%.

AGFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGFY и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор