PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGF-B.TO с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGF-B.TO с HVRRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGF-B.TO in Asset Management, HVRRY in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, AGF-B.TO returned 19.55%/yr vs 13.61%/yr for HVRRY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGF-B.TO и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGF-B.TO торгуется в CAD, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 19.55% против 13.61% соответственно.

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%

HVRRY

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-11.29%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-14.25%
3 года*
14.02%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и HVRRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%
HVRRY
Hannover Re		-11.29%23.40%16.70%21.57%18.09%20.29%-18.14%42.50%20.31%13.42%

Correlation

The correlation between AGF-B.TO and HVRRY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGF-B.TO:

CA$1.18B

HVRRY:

$31.24B

EPS

AGF-B.TO:

CA$1.73

HVRRY:

$4.06

Коэффициент P/E

AGF-B.TO:

10.35

HVRRY:

10.63

Коэффициент PEG

AGF-B.TO:

0.27

HVRRY:

0.32

Коэффициент P/S

AGF-B.TO:

2.13

HVRRY:

1.20

Коэффициент P/B

AGF-B.TO:

0.98

HVRRY:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$561.40M

HVRRY:

$25.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$342.49M

HVRRY:

$23.95B

EBITDA (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$163.56M

HVRRY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Management Ltd

Hannover Re

Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO
Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST

Доходность на риск

AGF-B.TO vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGF-B.TO c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGF-B.TOHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.65

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.83

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.86

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-1.79

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGF-B.TO vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGF-B.TO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа HVRRY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGF-B.TO и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGF-B.TOHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.65

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AGF-B.TO и HVRRY

Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки HVRRY в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и HVRRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGF-B.TOHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-60.08%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-16.55%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-16.55%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.90%

-29.98%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-41.99%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-16.19%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.83%

-9.22%

-40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

7.96%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGF-B.TO и HVRRY

AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGF-B.TOHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.35%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

17.05%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

22.19%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

25.88%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

26.92%

+5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGF-B.TO и HVRRY

Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
143.70M
7.31B
(AGF-B.TO) Общая выручка
(HVRRY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGF-B.TO значения в CAD, HVRRY значения в USD

Сравнение рентабельности AGF-B.TO и HVRRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGF Management Ltd и Hannover Re.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.9%
100.0%
Активы портфеля
AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

AGF-B.TO and HVRRY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор