PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEYX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX

Сравнение комиссий AGEYX и TIVFX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Доходность на риск

AGEYX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

3.12

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

3.55

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.55

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

4.44

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

17.93

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.45

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.47

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.37

+0.94

Корреляция

Корреляция между AGEYX и TIVFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и TIVFX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и TIVFX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-54.21%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-13.21%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-36.31%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-41.51%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-10.23%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-13.45%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.27%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и TIVFX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.93%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

14.06%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

19.68%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

18.21%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

17.40%

-12.40%