Сравнение AGEPX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.61% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и XILSX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
AGEPX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
AGEPX
XILSX
Сравнение AGEPX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 8.44 | -4.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 73.85 | -68.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 32.11 | -30.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 124.30 | -119.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 774.78 | -753.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 8.44 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 3.23 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и XILSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и XILSX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что сопоставимо с доходностью XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и XILSX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -14.53% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -0.21% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -6.27% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | 0.00% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.00% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.03% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и XILSX
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.02% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.28% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 3.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.77% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.96% | +1.02% |