PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEPX с GMOQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, AGEPX returned 16.96%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGEPX charges 1.38%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEPX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%0.13%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Correlation

The correlation between AGEPX and GMOQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.73

The correlation between AGEPX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX

Доходность на риск

AGEPX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXGMOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
5.02

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.78
8.97

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

2.24

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

6.99

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.13

30.35

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 5.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOQX равному 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

5.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.73

+0.60

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и GMOQX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и GMOQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEPXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-31.41%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.82%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.80%

-9.02%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-9.70%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.88%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и GMOQX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 0.83%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEPXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.50%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

4.38%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

5.33%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.87%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

10.87%

-5.89%

Сравнение комиссий AGEPX и GMOQX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и GMOQX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GMOQX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGEPX and GMOQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOQX has higher volatility (1.50%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEPX dropped -22.47% vs GMOQX's -31.41%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 5.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEPX и GMOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор