Сравнение AGEPX с EIDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и EIDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEPX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции EIDOX немного впереди с 7.72%.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и EIDOX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.
Доходность на риск
AGEPX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
AGEPX
EIDOX
Сравнение AGEPX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 4.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 5.83 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.21 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 16.91 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 4.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и EIDOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и EIDOX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и EIDOX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и EIDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -19.06% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.56% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -17.42% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -19.06% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.45% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.50% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и EIDOX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.78% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 3.59% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.76% | +0.22% |