Сравнение AGEM с VNAM
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AGEM is actively managed, while VNAM is passively managed. Over the past year, AGEM returned 63.11% vs 42.45% for VNAM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и VNAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -2.39%.
AGEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNAM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и VNAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 31.54% | 29.81% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -2.39% | 67.71% |
Correlation
The correlation between AGEM and VNAM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. VNAM — Ранг доходности на риск
AGEM
VNAM
Сравнение AGEM c VNAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | VNAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.51 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 7.34 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.59 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | -0.03 | +2.44 |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и VNAM
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и VNAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -52.84% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -17.03% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -9.01% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -30.54% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.81% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и VNAM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | VNAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 6.74% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 19.91% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 26.85% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 25.60% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 25.60% | -4.09% |
Сравнение комиссий AGEM и VNAM
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и VNAM
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VNAM в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.71% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.51% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and VNAM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (9.15%) compared to VNAM (6.74%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs VNAM's -52.84%.
On 1-year performance, AGEM leads with 63.11% vs 42.45% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 63.11% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.51% for VNAM.
They also come from different issuers: abrdn and Global X. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.51% for VNAM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и VNAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор