Сравнение AGEM с GGLL
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). AGEM is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, AGEM returned 56.44% vs 256.14% for GGLL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGEM charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 140.36% |
Correlation
The correlation between AGEM and GGLL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between AGEM and GGLL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
AGEM
GGLL
Сравнение AGEM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 6.60 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 21.93 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и GGLL
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -52.81% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -38.39% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -21.22% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -15.19% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 11.54% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и GGLL
Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 10.95%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 14.31% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 41.16% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 58.54% | -36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 55.99% | -33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 55.99% | -33.53% |
Сравнение комиссий AGEM и GGLL
AGEM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и GGLL
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GGLL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and GGLL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to AGEM (10.95%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 256.14% vs 56.44% for AGEM. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 256.14% return vs 56.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.75% for AGEM.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор