PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGD с ACV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGD с ACV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) are both mutual funds - AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while ACV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 10 years, AGD returned 13.34%/yr vs 16.88%/yr for ACV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 2.69%/yr for ACV.

Доходность

Сравнение доходности AGD и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGD показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у ACV с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции AGD уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 13.34% против 16.88% соответственно.

AGD

1 день
-0.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
36.12%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.34%

ACV

1 день
-1.09%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.52%
1 год
40.76%
3 года*
26.13%
5 лет*
10.51%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGD и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		13.13%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.61%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Correlation

The correlation between AGD and ACV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г.

0.53

Over the past year, the correlation between AGD and ACV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с AGD:
AGD с AODAGD с IGDAGD с ACPAGD с HFQTXAGD с SCHDAGD с HDDVXAGD с AWP
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с FRGAXACV с AVKACV с FYMIXACV с SPYACV с BWBIXACV с UTG

Доходность на риск

AGD vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGD
Ранг доходности на риск AGD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGD c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDACVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.48

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.22

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.76

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

10.75

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGD vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGD на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGD и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDACVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AGD и ACV

Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и ACV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-53.64%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-14.81%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-23.46%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-48.80%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-53.64%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-14.86%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.80%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AGD и ACV

Текущая волатильность для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) составляет 4.22%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что AGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.45%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

14.00%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

16.52%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

23.54%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

25.83%

-6.23%

Сравнение комиссий AGD и ACV

AGD берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGD и ACV

Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности ACV в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		9.05%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund		11.07%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%

Часто задаваемые вопросы

AGD and ACV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACV has higher volatility (7.45%) compared to AGD (4.22%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs ACV's -53.64%.

ACV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGD и ACV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор