PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGBVX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund
-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.35%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции AGBVX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.24% соответственно.


AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Global Bond Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий AGBVX и DFGBX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

AGBVX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGBVXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

5.42

+0.16

AGBVX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGBVXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между AGBVX и DFGBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и DFGBX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund
4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и DFGBX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGBVXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-9.63%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.38%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-9.63%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-9.63%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.93%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.94%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и DFGBX

American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGBVXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.75%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.98%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

1.64%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

2.16%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

1.93%

+1.76%