Сравнение AFTY с YANG
AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AFTY charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности AFTY и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -47.01%
- 5 лет*
- -33.76%
- 10 лет*
- -38.75%
Сравнение доходности по годам AFTY и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 20.48% | -12.80% | -22.47% | -7.37% | 33.77% | 44.23% | -24.26% | 45.15% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 18.42% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between AFTY and YANG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.66 |
The correlation between AFTY and YANG shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFTY vs. YANG — Ранг доходности на риск
AFTY
YANG
Сравнение AFTY c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок AFTY и YANG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -90.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTY и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFTY | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 58.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 94.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 82.12% | — |
Сравнение комиссий AFTY и YANG
AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTY и YANG
AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.45% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFTY and YANG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for AFTY.
AFTY is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для AFTY и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор