Сравнение AFTY с FXP
AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности AFTY и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- -23.04%
Сравнение доходности по годам AFTY и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 20.48% | -12.80% | -22.47% | -7.37% | 33.77% | 44.23% | -24.26% | 45.15% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.64% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between AFTY and FXP is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.66 |
The correlation between AFTY and FXP shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFTY vs. FXP — Ранг доходности на риск
AFTY
FXP
Сравнение AFTY c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTY | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок AFTY и FXP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFTY | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -94.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTY и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFTY | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 63.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 54.91% | — |
Сравнение комиссий AFTY и FXP
AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTY и FXP
AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.12% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFTY and FXP have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for AFTY.
AFTY is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для AFTY и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор