PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between AFTY and COWZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.34

The correlation between AFTY and COWZ shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и COWZ

Секторы
AFTY
COWZ

Финансовые услуги

50.4%

-

Сырьевые материалы

15.5%
3.7%

Энергетика

11.5%
16.9%

Технологии

7.4%
16.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.9%

Промышленность

4.7%
8.4%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
COWZ

-

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
COWZ
3.7%

Энергетика

AFTY
11.5%
COWZ
16.9%

Технологии

AFTY
7.4%
COWZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
COWZ
10.9%

Промышленность

AFTY
4.7%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

AFTY

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

COWZ
11.7%

Здравоохранение

AFTY

-

COWZ
21.8%

Недвижимость

AFTY

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AFTY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и COWZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и COWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.93%

—

Сравнение комиссий AFTY и COWZ

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и COWZ

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and COWZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор