Сравнение AFTEX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.65% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -2.65% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
AFTEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.08%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и DFABX
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
AFTEX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
AFTEX
DFABX
Сравнение AFTEX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.90 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 7.13 | -5.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.50 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.84 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 26.76 | -23.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.90 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.44 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и DFABX
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.04% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и DFABX
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -2.46% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.50% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.06% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.25% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.09% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и DFABX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.18% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.40% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 0.71% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.97% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.97% | +2.80% |