PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSM с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFSM и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.


AFSM

1 день
-0.58%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.11%
10 лет*

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и CSHP


2026 (YTD)20252024
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
20.52%9.99%-0.74%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between AFSM and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between AFSM and CSHP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

AFSM vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFSMCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-24.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

6.46

-5.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

65.45

-61.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

381.67

-369.41

AFSM vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и CSHP

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFSMCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-0.08%

-43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-0.06%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.04%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-0.00%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.01%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и CSHP

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFSMCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.16%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

0.27%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

0.36%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

0.41%

+20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

0.41%

+24.96%

Сравнение комиссий AFSM и CSHP

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и CSHP

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CSHP в 3.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.45%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AFSM and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.98%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, AFSM leads with 35.47% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFSM has performed better with a 35.47% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.45% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор