PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSC с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSC с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

AFSC и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSC и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSC и SIXS

2026 (YTD)2025
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, AFSC показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с ISCBAFSC с PALL
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий AFSC и SIXS

AFSC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Доходность на риск

AFSC vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSC c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSCSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.43

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSC vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSC на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSC и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSCSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.71

-0.57

Корреляция

Корреляция между AFSC и SIXS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSC и SIXS

Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM202520242023202220212020
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Просадки

Сравнение просадок AFSC и SIXS

Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSCSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-27.68%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.39%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-4.79%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-9.16%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSC и SIXS

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSCSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.22%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

9.39%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

16.64%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.79%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.85%

+3.13%