Сравнение AFSC с MSSM
AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AFSC returned 27.01% vs 35.45% for MSSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFSC charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности AFSC и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFSC показывает доходность 16.58%, а MSSM немного выше – 17.34%.
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSC и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 7.34% |
Correlation
The correlation between AFSC and MSSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between AFSC and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSC vs. MSSM — Ранг доходности на риск
AFSC
MSSM
Сравнение AFSC c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSC | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.75 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 14.47 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AFSC и MSSM
Максимальная просадка AFSC за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSC и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -24.18% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.50% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.79% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.67% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.46% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSC и MSSM
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSC | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.05% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.76% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.27% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.91% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.91% | +1.66% |
Сравнение комиссий AFSC и MSSM
AFSC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSC и MSSM
Дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AFSC and MSSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AFSC has higher volatility (5.49%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, AFSC dropped -21.68% vs MSSM's -24.18%.
On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 27.01% for AFSC. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.07% for AFSC.
They also come from different issuers: Aberdeen and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.65% for AFSC and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSC и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор