Сравнение AFRU с DLLL
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AFRU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -8.89% |
Correlation
The correlation between AFRU and DLLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение AFRU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и DLLL
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -68.58% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -18.41% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -25.86% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 131.00% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 129.67% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 129.67% | -6.36% |
Сравнение комиссий AFRU и DLLL
И AFRU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и DLLL
Ни AFRU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and DLLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFRU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
AFRU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор