PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с RSFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с RSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. RSFYX управляется Victory. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и RSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и RSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		1.59%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RSFYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям RSFYX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.01% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

RSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.94%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с SAMBX

Сравнение комиссий AFRAX и RSFYX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSFYX в 0.79%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
RSFYX
Victory Floating Rate Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXRSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.94

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.85

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

11.04

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSFYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и RSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXRSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.23

-0.50

Корреляция

Корреляция между AFRAX и RSFYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и RSFYX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности RSFYX в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		8.04%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и RSFYX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки RSFYX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и RSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXRSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-21.42%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.63%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-8.82%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-21.42%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.25%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.35%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и RSFYX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Victory Floating Rate Fund (RSFYX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXRSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.67%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

3.40%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.56%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.22%

-0.50%