Сравнение RSFYX с ARTUX
RSFYX (Victory Floating Rate Fund) and ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 3 years, RSFYX returned 8.26%/yr vs 7.22%/yr for ARTUX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSFYX charges 0.79%/yr vs 1.20%/yr for ARTUX.
Доходность
Сравнение доходности RSFYX и ARTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSFYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью 1.10%.
RSFYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.91%
ARTUX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSFYX и ARTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSFYX Victory Floating Rate Fund | 3.35% | 7.09% | 8.64% | 7.48% | -6.62% |
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 1.10% | 6.34% | 7.54% | 11.20% | -3.50% |
Correlation
The correlation between RSFYX and ARTUX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between RSFYX and ARTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSFYX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск
RSFYX
ARTUX
Сравнение RSFYX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSFYX | ARTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.97 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 10.08 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSFYX и ARTUX
Максимальная просадка RSFYX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSFYX и ARTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSFYX | ARTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -6.08% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.82% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | -2.76% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.43% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.94% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSFYX и ARTUX
Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) имеют волатильность 0.56% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSFYX | ARTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 1.77% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 2.41% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.79% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 2.79% | +1.43% |
Сравнение комиссий RSFYX и ARTUX
RSFYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSFYX и ARTUX
Дивидендная доходность RSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности ARTUX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 7.22% | 7.31% | 8.09% | 6.71% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSFYX Victory Floating Rate Fund | 7.74% | 9.39% | 9.01% | 8.22% | 6.22% | 4.16% | 5.47% | 6.07% | 5.93% | 5.07% | 4.99% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
RSFYX and ARTUX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTUX has higher volatility (0.56%) compared to RSFYX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RSFYX dropped -21.42% vs ARTUX's -6.08%.
ARTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSFYX и ARTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор