PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Victory Floating Rate Fund (RSFYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its assets in floating rate loans and other floating rate investments. Park Avenue Institutional Advisers LLC, the fund's sub-adviser, expects that most or all of the investments held by the fund will typically be below investment grade. It may invest up to 100% of its assets in obligations of foreign issuers, including sovereign and private issuers. The fund may enter into foreign currency exchange transactions in order to hedge against adverse changes in the values of currencies in which those obligations are denominated.

ISIN
US92647K5496
CUSIP
92647K549
Эмитент
Victory
Дата выпуска
30 дек. 2009 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с DFRPXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с USAUXRSFYX с FCTRSFYX с JPHSX

Доходность

График доходности RSFYX

Victory Floating Rate Fund (RSFYX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции RSFYX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Victory Floating Rate Fund (RSFYX) показал доход в 3.48% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSFYX составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Victory Floating Rate Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.67%
1 год
8.69%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RSFYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RSFYX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 11 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.33%-0.28%2.77%0.96%0.22%0.13%3.48%
20250.70%0.30%0.85%-0.79%1.15%0.71%1.53%-0.53%0.69%0.84%0.55%0.89%7.09%
20241.20%0.66%1.01%-0.41%0.73%0.10%0.63%0.52%1.45%1.00%0.75%0.69%8.64%
20233.28%0.83%-0.85%-0.61%-1.11%1.70%1.68%0.67%-0.43%-1.98%2.02%2.18%7.48%
20220.00%-0.75%-0.41%-0.76%-3.29%-3.12%1.91%1.61%-2.92%0.56%0.65%-0.36%-6.82%
20211.13%0.45%0.04%0.46%0.54%0.43%-0.08%0.43%0.42%-0.19%-0.43%0.83%4.12%

Метрики бенчмарка

Victory Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.07, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.94%) than losses (15.62%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.74%
Бета
0.07
R²
0.10
Участие в росте
20.94%
Участие в снижении
15.62%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RSFYX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RSFYX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск RSFYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSFYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.78

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
2.44

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

2.46

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

10.92

+9.93

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.61$0.74$0.73$0.67$0.51$0.39$0.51$0.57$0.54$0.49$0.48$0.48

Дивидендный доход

7.74%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.06$0.04$0.04$0.03$0.00$0.22
2025$0.07$0.05$0.10$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.05$0.05$0.74
2024$0.07$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.05$0.06$0.73
2023$0.07$0.06$0.07$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.00$0.07$0.06$0.67
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.51
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Victory Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-21.42%март 2020 г.
29d7mo 15d
8mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2016 года2016
-8.91%февр. 2016 г.
9mo 5d4mo 27d
1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.
Медвежий рынок2022
-8.82%июль 2022 г.
5mo 16d1y 6mo
1y 11moянв. 2022 г. - янв. 2024 г.
Откат 2011 года2011
-6.24%авг. 2011 г.
24d5mo 3d
5mo 27dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
Откат 2014 года2014
-4.50%дек. 2014 г.
3mo 13d4mo 15d
7mo 28dсент. 2014 г. - апр. 2015 г.

Показатели просадок

RSFYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-56.78%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-9.10%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-18.90%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.82%

-25.43%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-33.92%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-10.71%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.04%

-1.62%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RSFYX

Добавьте Victory Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RSFYX