Сравнение AFQSX с QDSNX
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.52%/yr vs 10.87%/yr for QDSNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AFQSX charges 1.70%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности AFQSX и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFQSX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 6.38%.
AFQSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
QDSNX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFQSX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 11.34% | 3.78% | 5.83% | 2.10% | -22.23% | 44.62% | 18.32% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 6.38% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between AFQSX and QDSNX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between AFQSX and QDSNX shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFQSX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
AFQSX
QDSNX
Сравнение AFQSX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFQSX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 7.58 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 21.91 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFQSX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.63 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок AFQSX и QDSNX
Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFQSX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -7.15% | -85.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -1.97% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | -6.93% | -86.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | -7.15% | -85.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.53% | 0.00% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -1.46% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFQSX и QDSNX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AFQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFQSX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.37% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 3.57% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 4.96% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 637.17% | 7.63% | +629.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 562.70% | 7.31% | +555.39% |
Сравнение комиссий AFQSX и QDSNX
AFQSX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFQSX и QDSNX
AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.87% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
AFQSX and QDSNX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFQSX has higher volatility (3.14%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs QDSNX's -7.15%.
QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFQSX и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор