Сравнение AFOS с EQL
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.27%/yr for EQL.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и EQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.44%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам AFOS и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 8.44% | 8.34% |
Correlation
The correlation between AFOS and EQL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. EQL — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQL
Сравнение AFOS c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и EQL
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и EQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -35.65% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.76% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.25% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и EQL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 9.59% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.56% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.54% | +4.98% |
Сравнение комиссий AFOS и EQL
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и EQL
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EQL в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.63% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and EQL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
EQL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.27% for EQL.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и EQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор