Сравнение AFOS с DTD
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.02%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам AFOS и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.02% | 9.01% |
Correlation
The correlation between AFOS and DTD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. DTD — Ранг доходности на риск
AFOS
DTD
Сравнение AFOS c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 0.53 | +3.82 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и DTD
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -58.19% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.48% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.34% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 9.29% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 13.57% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.21% | +3.98% |
Сравнение комиссий AFOS и DTD
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и DTD
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DTD в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.87% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and DTD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.22% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор