Сравнение AFOS с DTD
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам AFOS и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.39% | 9.75% |
Correlation
The correlation between AFOS and DTD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. DTD — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTD
Сравнение AFOS c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и DTD
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -58.19% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.92% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.32% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 9.41% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 13.56% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.19% | +5.33% |
Сравнение комиссий AFOS и DTD
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и DTD
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DTD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and DTD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.23% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор