Сравнение AFOS с BIBL
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AFOS is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, AFOS returned 68.45% vs 34.28% for BIBL. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
AFOS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 21.43%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.56%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.27K | $476.43K | $469.20K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам AFOS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.85% | 37.10% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 12.05% |
Correlation
The correlation between AFOS and BIBL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between AFOS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
AFOS
BIBL
Сравнение AFOS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 3.85 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | 13.80 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и BIBL
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -36.12% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.94% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.95% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -6.96% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.49% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и BIBL
ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AFOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.18% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 14.53% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 17.50% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 19.95% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 21.11% | +1.29% |
Сравнение комиссий AFOS и BIBL
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и BIBL
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and BIBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOS has higher volatility (8.40%) compared to BIBL (5.18%). In terms of maximum drawdown, AFOS dropped -11.80% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, AFOS leads with 68.45% vs 34.28% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 68.45% return vs 34.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Inspire. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.35% for BIBL.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор