PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOIX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFOIX с ALVOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both mutual funds - AFOIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALVOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, AFOIX returned 5.21%/yr vs 17.83%/yr for ALVOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFOIX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.

Доходность

Сравнение доходности AFOIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFOIX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 13.88%.

AFOIX

1 день
1.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.22%
1 год
27.51%
3 года*
23.29%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

ALVOX

1 день
0.44%
1 месяц
4.46%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.00%
1 год
40.78%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFOIX и ALVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		10.61%14.95%31.68%16.47%-37.37%10.14%84.38%2.89%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		13.88%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%12.06%

Correlation

The correlation between AFOIX and ALVOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between AFOIX and ALVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Focus Fund new

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с AFOIX:
AFOIX с SSMHXAFOIX с ALMAXAFOIX с ACAAXAFOIX с VHCOXAFOIX с ALAFXAFOIX с ALGRXAFOIX с AAGOX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с ALAFXALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FVWSXALVOX с FXAIXALVOX с SMH

Доходность на риск

AFOIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOIX
Ранг доходности на риск AFOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOIXALVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.97

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.59

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

7.03

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOIX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOIXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AFOIX и ALVOX

Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и ALVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFOIXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-67.54%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-18.86%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-27.46%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-41.01%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-18.79%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOIX и ALVOX

Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFOIXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.22%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

15.59%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.56%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

25.63%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

23.56%

+2.87%

Сравнение комиссий AFOIX и ALVOX

AFOIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOIX и ALVOX

AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOIX
Alger Mid Cap Focus Fund new		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.14%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		16.49%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Часто задаваемые вопросы

AFOIX and ALVOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFOIX has higher volatility (7.14%) compared to ALVOX (5.22%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs ALVOX's -67.54%.

ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFOIX и ALVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор