PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.67% соответственно.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.97%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий AFNIX и VITPX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

AFNIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

7.25

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между AFNIX и VITPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и VITPX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и VITPX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-55.28%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.41%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-25.31%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-34.99%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.21%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.07%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.59%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и VITPX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.49%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

9.79%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

18.61%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.37%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.40%

-2.15%