PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%1.74%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.97%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий AFNIX и FEQHX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

AFNIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

7.27

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.30

Корреляция

Корреляция между AFNIX и FEQHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и FEQHX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и FEQHX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-10.42%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-7.40%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.82%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.28%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и FEQHX

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеют волатильность 3.06% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

6.85%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.04%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

11.29%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

11.29%

+4.96%