PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с RDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.57%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.57%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

RDVY

1 день
0.06%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.55%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Сравнение комиссий AFMFX и RDVY

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.23

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между AFMFX и RDVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и RDVY

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и RDVY

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-40.60%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.04%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-25.32%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.65%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.06%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.96%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и RDVY

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.50%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.92%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.08%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

18.91%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

21.10%

-6.53%