Сравнение AFMFX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMFX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | -3.07% | 16.43% | 15.30% | 9.77% | -4.19% | 23.64% | 5.04% | 21.90% | -1.98% | 11.75% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.
AFMFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMFX и FBLEX
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
AFMFX
FBLEX
Сравнение AFMFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMFX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.92 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AFMFX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и FBLEX
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 8.15% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и FBLEX
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -39.73% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.55% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -19.00% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.89% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.86% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.49% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и FBLEX
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.36% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.48% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.78% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 15.13% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 14.78% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.39% | -2.83% |