Сравнение AFMCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | -1.58% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции AFMCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.16% соответственно.
AFMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.56%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и VSCIX
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
AFMCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
AFMCX
VSCIX
Сравнение AFMCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 4.21 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и VSCIX
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.82% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и VSCIX
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -59.66% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -14.30% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -28.13% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -41.81% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -8.97% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.29% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и VSCIX
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.90% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 12.22% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 21.62% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.70% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.53% | +2.34% |