Сравнение AFMC с DWAT
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. AFMC charges 0.65%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFMC и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 7.27% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов AFMC и DWAT
Секторы
AFMC
DWAT
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
AFMC
DWAT
Промышленность
AFMC
DWAT
Потребительский циклический сектор
AFMC
DWAT
Здравоохранение
AFMC
DWAT
Финансовые услуги
AFMC
DWAT
Недвижимость
AFMC
DWAT
Сырьевые материалы
AFMC
DWAT
Потребительский защитный сектор
AFMC
DWAT
Энергетика
AFMC
DWAT
Коммуникационные услуги
AFMC
DWAT
Коммунальные услуги
AFMC
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMC vs. DWAT — Ранг доходности на риск
AFMC
DWAT
Сравнение AFMC c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и DWAT
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | 0.00% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMC | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 0.00% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 0.00% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.00% | +22.93% |
Сравнение комиссий AFMC и DWAT
AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и DWAT
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.78% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for DWAT.
AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для AFMC и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор