Сравнение AFMBX с FRGAX

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFMBX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FRGAX.

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 3.87% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.