Сравнение AFMBX с FRGAX
AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, AFMBX returned 17.90%/yr vs 16.33%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFMBX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 9.37%.
AFMBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
FRGAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFMBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 10.12% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -1.18% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 9.37% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between AFMBX and FRGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between AFMBX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
AFMBX
FRGAX
Сравнение AFMBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.27 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 14.61 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.55 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и FRGAX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -11.77% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -7.03% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -11.77% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.58% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и FRGAX
American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.66% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.75% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.19% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 9.03% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.31% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.31% | +0.83% |
Сравнение комиссий AFMBX и FRGAX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и FRGAX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FRGAX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 7.82% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.83% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AFMBX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (2.75%) compared to AFMBX (2.66%). In terms of maximum drawdown, AFMBX dropped -22.34% vs FRGAX's -11.77%.
AFMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFMBX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор