Сравнение AFLIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AFLIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | -0.12% | 5.99% | 5.51% | 7.75% | -5.69% | 1.66% | 0.58% | 1.56% | 1.70% | 1.85% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
AFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLIX и DFLEX
AFLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
AFLIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
AFLIX
DFLEX
Сравнение AFLIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 3.31 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 5.22 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.16 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 17.90 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AFLIX и DFLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLIX и DFLEX
Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | 2.74% | 3.15% | 5.97% | 5.31% | 4.13% | 2.40% | 4.51% | 2.88% | 2.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок AFLIX и DFLEX
Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -17.29% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.14% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.55% | -11.00% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.27% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLIX и DFLEX
Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.63% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 1.44% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.93% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.73% | -0.39% |