PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с AGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с AGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Invesco Income Fund (AGOVX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и AGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и AGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у AGOVX с доходностью -0.17%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

Invesco Income Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX
Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с DCAIXAGOVX с APFPXAGOVX с DFLEX

Сравнение комиссий AFLIX и AGOVX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AGOVX в 0.96%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
AGOVX
Invesco Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXAGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.46

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

2.32

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.31

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.79

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

7.67

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. AGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа AGOVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и AGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXAGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.46

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.49

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.78

+0.20

Корреляция

Корреляция между AFLIX и AGOVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и AGOVX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AGOVX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и AGOVX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и AGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXAGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-33.41%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.67%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-11.79%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.97%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.39%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и AGOVX

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) составляет 0.67%, в то время как у Invesco Income Fund (AGOVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXAGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.08%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.91%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

3.35%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

5.32%

-2.98%