PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 5.00%/yr for ALTL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%20.36%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between AFLG and ALTL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.71

The correlation between AFLG and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и ALTL

Секторы
AFLG
ALTL

Технологии

33.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.8%

Финансовые услуги

10.0%
16.6%

Промышленность

9.4%
10.2%

Здравоохранение

7.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.8%

Коммунальные услуги

4.1%
26.8%

Недвижимость

3.8%
14.8%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Энергетика

3.2%
0.9%

Технологии

AFLG
33.6%
ALTL
4.6%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
ALTL
5.7%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
ALTL
0.8%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
ALTL
16.6%

Промышленность

AFLG
9.4%
ALTL
10.2%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
ALTL
6.8%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
ALTL
10.8%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
ALTL
26.8%

Недвижимость

AFLG
3.8%
ALTL
14.8%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
ALTL
2.0%

Энергетика

AFLG
3.2%
ALTL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

AFLG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.25

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.53

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

16.10

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AFLG и ALTL

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.91%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.79%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-21.21%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-31.91%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.86%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-11.57%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.75%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и ALTL

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 2.77%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.19%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.94%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

17.97%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.38%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.08%

-0.89%

Сравнение комиссий AFLG и ALTL

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и ALTL

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ALTL в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and ALTL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs 5.00% for ALTL. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор