Сравнение AFK с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AFK и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.23% соответственно.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и FSKAX
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
AFK vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AFK
FSKAX
Сравнение AFK c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.83 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.29 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.04 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 5.05 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.83 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.78 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AFK и FSKAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и FSKAX
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и FSKAX
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -35.01% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -12.42% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -25.39% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -35.01% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -8.92% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -4.05% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.57% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и FSKAX
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 4.42% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 9.40% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 18.50% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.38% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.42% | +3.70% |