Сравнение AFK с FIVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).
AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFK и FIVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.18% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и FIVLX
AFK берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.
Доходность на риск
AFK vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
AFK
FIVLX
Сравнение AFK c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.13 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.27 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.01 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.21 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AFK и FIVLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и FIVLX
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FIVLX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и FIVLX
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и FIVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -65.21% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -11.58% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -27.49% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -43.43% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -6.91% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -17.19% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.91% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и FIVLX
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.52% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 10.91% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 17.44% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.47% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.87% | +4.26% |