Сравнение AFIFX с RCKSX

С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFIFX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и RCKSX.

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.